Revista de operaciones bursátiles y de divisas
Acceso abierto

abstracto

La evolución del pronóstico gris y su aplicación en la predicción del precio de las acciones

Pei-Han Hsin y Chun-I Chen

Desde que la teoría gris propuesta por el profesor Deng [1], se ha aplicado ampliamente en muchos campos. El modelo de pronóstico gris tradicional, que se denomina GM (1, 1), parte de la acumulación de datos sin procesar para formar una serie monótona simple. Con base en esta nueva serie, los coeficientes de discretilización de la ecuación diferencial ordinaria (EDO) de primer orden podrían resolverse por el método de mínimos cuadrados. Luego, estos coeficientes podrían sustituirse en la solución particular de ODE para servir como predictor. El procedimiento de solución se puede encontrar en el libro de texto.