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abstracto

Modelado estocástico para sistemas distribuidos de L'evy

JM Blackledge y JM Blackledge

El propósito de este artículo es examinar un rango de resultados que pueden derivarse de la ecuación de evolución de Einstein centrándose en (pero no en un sentido exclusivo) el efecto de introducir una distribución L'evy. En este contexto, examinamos la derivación (como se deriva de la ecuación de evolución de Einstein) de las ecuaciones de difusión fraccionada y clásica, las ecuaciones de Kolmogorov-Feller clásicas y generalizadas, la evolución de los campos estocásticos autoafines a través de la ecuación de difusión fraccionada y la ecuación fraccionaria de Schrödinger, la ecuación fraccionaria de Poisson (para el caso independiente del tiempo) y una derivación del exponente de Lyapunov. De esta manera, proporcionamos una colección de resultados (por ejemplo, la derivación de ciertas ecuaciones diferenciales parciales) que son fundamentales para el modelado estocástico asociado con problemas de dispersión elástica obtenidos bajo un tema unificador, a saber, la ecuación de evolución de Einstein. El enfoque se basa en un análisis multidimensional de campos estocásticos gobernados por una distribución gaussiana simétrica (media cero) y una distribución L'evy caracterizada por el índice L'evy γ &es en; [0, 2].