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abstracto

Algunas propiedades para un modelo de optimización de cartera

yuehuang

El problema de optimización de cartera es encontrar la cartera de valores que minimice el riesgo para un rendimiento requerido o maximice el rendimiento para un nivel de riesgo dado. En este documento, discutimos un modelo de inversión de cartera con tasa de retorno esperada bajo restricciones no negativas. Probamos algunas propiedades del modelo. Usando estas propiedades, se simplificará la resolución del modelo.