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abstracto

Probabilidad de ruina con rendimientos de inversión y estructuras dependientes

Fenglong Guo y Dingcheng Wang

Este artículo investiga las probabilidades de ruina en un modelo de riesgo de tiempo discreto, donde las primas se modelan mediante una cadena de Markov, mientras que las reclamaciones y las tasas de interés siguen dos procesos autorregresivos de primer orden. . Se dan ecuaciones recursivas e integrales para las probabilidades de ruina en el modelo de riesgo. Las desigualdades para la probabilidad de ruina se obtienen mediante técnicas recursivas