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abstracto

Probabilidad de ruina en un proceso de riesgo generalizado bajo tasas de interés con reclamos de cadena de Markov homogéneos

Phung Duy Quang, Nguyen Van Vu, Nguyen Hong Nhat y Vu Chi Quang

El objetivo de este artículo es proporcionar ecuaciones recursivas e integrales para las probabilidades de ruina de procesos de riesgo generalizado bajo fuerza de interés con reclamos de cadena de Markov homogéneos. Las desigualdades de Lundberg generalizadas para las probabilidades de ruina de estos procesos se derivan mediante el uso de técnicas recursivas. Primero damos ecuaciones recursivas para finitos – probabilidad de tiempo y una ecuación integral para la probabilidad de ruina última en el Teorema 2.1 y el Teorema 2.2. Usando estas ecuaciones, podemos derivar desigualdades de probabilidad para finitos – probabilidades de tiempo y probabilidad de ruina final en el Teorema 3.1 y el Teorema 3.2. Los resultados anteriores dan límites superiores para finito – probabilidad de tiempo y probabilidad de ruina final.