Revista de operaciones bursátiles y de divisas
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abstracto

Riesgo y retorno de la inversión en cinco países emergentes: una simulación de Mathematica

Mohammad R. Safarzadeh, Fatemeh Ibrahimi Nazarian

Este artículo compara las simulaciones de Mathematica de índices de asignación óptimos derivados de la aplicación de la teoría moderna de carteras con datos históricos de cinco países emergentes. naciones con las asignaciones reales presentadas en MSCI BRIC Index Fund (BKE) y Emerging Markets Index Fund (EEM). El documento encuentra que las asignaciones de fondos de BKE y EEM no son consistentes con las asignaciones óptimas de fondos derivadas de la simulación de Mathematica, ya sea que el riesgo de volatilidad del tipo de cambio se tenga en cuenta o no.