Mathematica Eterna
Acceso abierto

abstracto

Sobre un modelo de riesgo binomial compuesto de Markov con reclamos correlacionados en el tiempo

Zhenhua Bao y He Liu

En este artículo consideramos una extensión del modelo de riesgo binomial compuesto de Markov en el que se introducen dos tipos de reclamos dependientes. Para el modelo de riesgo propuesto se obtienen las funciones generadoras de dos funciones de penalización descontadas esperadas condicionales. Con base en estos resultados, derivamos una fórmula recursiva para la función de penalización descontada esperada condicional cuando no hay reclamo en el tiempo 0. Luego se investiga la relación entre las dos funciones de penalización descontada esperada condicional