Mathematica Eterna
Acceso abierto

abstracto

Tiempo finito Probabilidad de ruina en procesos de riesgo generalizado bajo fuerza de interés

Presa de Bui Khoi y Phung Duy Quang

El objetivo de este artículo es construir una fórmula exacta para la probabilidad de ruina de procesos de riesgo generalizado bajo fuerza de interés con el supuesto de que se asumen siniestros y primas como variables aleatorias de valor positivo y se supone que los intereses son variables aleatorias de valor no negativo (se supone que los siniestros, las primas y los intereses son independientes). Esta situación es bastante realista para muchas situaciones. En este documento se deriva una fórmula exacta para las probabilidades de ruina (no ruina). Se da un ejemplo numérico para ilustrar los resultados. Nuestro resultado es ampliar los modelos, que es una fórmula exacta derivada de Claude Lefèvre y Stéphane Loise