ISSN: 2168-9458
Sergio Da Silva
Los economistas evalúan la eficiencia de los mercados financieros en términos absolutos, de todo o nada. Sin embargo, esto está en desacuerdo con un enfoque de física sensato. Aquí, describo cómo se puede medir la eficiencia relativa de los mercados aprovechando la teoría de la complejidad algorítmica. Esto no es envidia de la física porque el enfoque es superior al considerar la aleatoriedad adecuada presente en los mercados financieros complejos.