Revista de operaciones bursátiles y de divisas
Acceso abierto

abstracto

Pronóstico de tipos de cambio usando ARIMA, Neural Network y Fuzzy Neuron

Babu AS y Reddy SK

La predicción de tipos de cambio ha sido una tarea desafiante para los comerciantes y profesionales en los mercados financieros modernos. Los modelos estadísticos y econométricos se utilizan ampliamente en el análisis y predicción de tipos de cambio de divisas. Este documento investiga el comportamiento de los tipos de cambio diarios de la rupia india (INR) frente al dólar estadounidense (USD), la libra esterlina (GBP), el euro (EUR) y el yen japonés (JPY). Este documento intenta examinar el rendimiento de los modelos ARIMA, Neural Network y Fuzzy Neuron para pronosticar las monedas negociadas en los mercados de divisas de la India. Para el análisis se utilizaron los tipos de cambio de referencia diarios RBI de enero de 2010 a abril de 2015.