Revista de operaciones bursátiles y de divisas
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abstracto

Aplicación del modelo de Bernoulli gris no lineal de Nash para pronosticar el tipo de cambio de los dos principales socios comerciales de Taiwán

Chun-I Chen y Pei-Han Hsin

La predicción precisa del tipo de cambio es muy importante para los comerciantes e inversores internacionales. Este estudio adopta el modelo gris no lineal de Bernoulli (NGBM) y el NGBM de Nash (NNGBM) para predecir el tipo de cambio de moneda de los dos principales socios comerciales de Taiwán, Estados Unidos y China. Los resultados de la simulación muestran que la moneda de Taiwán se apreciará frente al USD y el CNY desde el cuarto trimestre de 2015 hasta el segundo trimestre de 2016. Las conclusiones pueden actuar como referencia para los comerciantes e inversores internacionales.