Revista de Fundamentos de Energías Renovables y Aplicaciones
Acceso abierto

abstracto

Una implementación del algoritmo de Mycielski como predictor en R

Carsten Croonenbroeck y Daniel Ambach

El análisis de series de tiempo univariante generalmente se realiza mediante modelos paramétricos arbitrariamente complejos. Al menos para la predicción, una alternativa no paramétrica simple es el algoritmo de Mycielski, un método de pronóstico basado en la coincidencia de patrones. La investigación reproducible que se presenta aquí muestra cómo realizar pronósticos a partir de muestras utilizando la metodología de Mycielski. El algoritmo proporciona buenos resultados en escenarios en los que los modelos univariados habituales, como los modelos de la familia ARIMA, ofrecen una precisión limitada. En este artículo describimos la idea del algoritmo de predicción basado en Mycielski en general. Contribuimos con una implementación de referencia en R y damos un breve ejemplo.