Revista de operaciones bursátiles y de divisas
Acceso abierto
ISSN: 2168-9458
ISSN: 2168-9458
Uday K Jagannathan*, Cheshire H
De acuerdo con la forma semifuerte de la hipótesis del mercado eficiente (EMH), cualquier información pública debe ser reflejado en el anuncio de precios y ganancias como un tipo de información. Esta investigación se centra en Nifty 50 índice bursátil, donde no se han realizado investigaciones hasta el momento. El objetivo principal de la investigación es estudiar la rentabilidad de las acciones comportamiento durante el anuncio de ganancias trimestrales en el mercado Nifty 50. Para este estudio datos secundarios de la Se ha recopilado una muestra de empresas seleccionadas. Una muestra de 25 empresas de capitalización de mercado superior en Nifty 50, Para este estudio se tomaron sus anuncios de precios de acciones y ganancias trimestrales del año 2021-2022.
El estudio emplea la metodología de estudio de eventos para medir el impacto del anuncio de ganancias en el precio de las acciones. movimienot. La investigación utiliza indicadores técnicos para analizar el comportamiento del mercado en el período del evento. Los resultados mostró una anomalía en la muestra sorpresa de malas ganancias en la que los rendimientos anormales acumulativos continuamente aumenta después del evento. Se analizó el mercado Nifty 50 utilizando indicadores técnicos y se encontró que el el mercado era de naturaleza alcista, por lo que aunque las empresas reportaron malas ganancias ya que todo el mercado estaba subiendo los precios de las acciones también subieron. Esto se confirmó aún más al hacer un estudio de eventos en un mercado neutral que mostró ninguna reacción anómala. En conclusión se encontró que el tipo de mercado influye en el movimiento del precio de las acciones comportamiento. Se encontró que los resultados del estudio de eventos de un mercado neutral eran satisfactorios y no mostraron cambios anómalos. reacción.