Revista de operaciones bursátiles y de divisas
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abstracto

Un estudio sobre la hipótesis del mercado eficiente y el análisis técnico de las acciones de la industria automotriz y de bienes de consumo

Pavan Kumar*, Renée Namratha

Objetivo: ayudar a los inversores a entrar y salir de acciones de buena calidad.

Datos y metodología: Los datos para el estudio se toman de yahoo finance.com para el período comprendido entre enero de 2022 y ndash; marzo de 2022.

El presente estudio tiene por objeto analizar el rendimiento de valores seleccionados de la industria del automóvil y la industria de consumo. El estudio considera una muestra de 10 empresas que cotizan en NSE, cinco acciones principales de la industria automotriz y 5 acciones principales de la industria de consumo que son seguras para que los inversores comiencen a invertir. Para determinar la solidez de las existencias de automóviles y bienes de consumo Se han utilizado los límites superior e inferior de la prueba de ejecución para la prueba de hipótesis comparando el límite superior y el límite inferior con los valores observados Se ha utilizado la prueba de hipótesis para el análisis técnico para identificar los factores que provoca una reacción anómala en las ganancias positivas y negativas.

Análisis Técnico: Se utiliza RSI, Oscilador Estocástico, Williams%R, MACD. Y para comparar las ganancias esperadas de CAPM con los rendimientos, se utiliza el modelo CAPM.

Después de aplicar la ejecución estadística, se puede concluir que el movimiento del precio de las acciones de las empresas de NSE es aleatorio, de modo que nadie puede tener éxito al predecir hechos futuros sobre la base de datos históricos. Se acepta la hipótesis nula. No hay una diferencia significativa entre las corridas observadas entre ‘superior’ y ‘inferior’ límite en todas las empresas seleccionadas. En el estudio, después de aplicar el análisis técnico, encontramos que todas las acciones de la industria automotriz tienen una condición bajista y la industria de bienes de consumo tiene más acciones en condición bajista. El estudio muestra que los rendimientos calculados de CAPM para la industria automotriz muestran que dos de cada cinco acciones muestran rendimientos negativos y en la industria de bienes de consumo todas las acciones muestran rendimientos positivos. Con el respaldo de los hallazgos, podemos concluir que el mercado de capital indio no tiene una diferencia significativa entre las corridas observadas entre el límite superior e inferior y, de acuerdo con el análisis y las pruebas, podemos concluir que las acciones de la industria de bienes de consumo, especialmente Nestlé, pinturas asiáticas, Hindustan Unilever muestran son buena calidad de las acciones y son seguras para que los inversores comiencen a invertir con buenos rendimientos.