ISSN: 1314-3344
Canción Xiaolin
Los datos de pérdidas por incendios generalmente tienen las caracterÃsticas de leptokurtic y fat tail, y se ajustan bien a los modelos mixtos. En su artÃculo, construimos una mezcla de distribuciones Burr y log-normal. Se investigan algunas propiedades estadÃsticas relacionadas, incluidas las expresiones analÃticas para la función de riesgo, cada momento de orden y la desviación media. Los parámetros se estiman a través del algoritmo EM. Ilustramos una aplicación a los datos de pérdidas por incendios en China. La estimación de parámetros y la verificación del modelo de los datos de simulación se dan utilizando el lenguaje R. Finalmente, investigamos las medidas de riesgo V aR y T V aR, se comparan los valores teóricos y los valores empÃricos. Los resultados muestran que la mezcla de Burr y modelo log-normal da un mejor ajuste.